К примеру, пробой ценой линии 50-дневной скользящей средней является распространенным сигналом смены тренда на рынке. Аналогично подбирается и тип скользящей средней (простая, взвешенная, центрированная). Это можно делать как на основе визуального анализа графиков, так и математически – сравнивая ошибки разных моделей. У нее минимальные ошибки прогнозирования (в сравнении с трех- и четырехмесячной).
Методика построения
Например, можно рассчитать скользящую среднюю температуры за последние 7 дней, чтобы определить общую тенденцию изменения погоды. Это может помочь метеорологам предсказать, будет ли следующий день теплым или холодным. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) также усредняет позиционный и свинг значения временного ряда, но с использованием экспоненциального взвешивания. Каждое значение в окне имеет разный вес, причем более новые значения имеют больший вес, чем более старые значения. Это позволяет более быстро реагировать на последние изменения в ряде.
Скользящая средняя в анализе рынка акций
- Сегодня мы узнаем, как рассчитать точки для построения скользящей средней, какая формула используется для этого и как применяются полученные значения на практике.
- Скользящие средние в медленной группе — 30,35,40,45, 50 и 60, они показаны на графике синим цветом.
- Не существует универсальных рекомендаций – этот параметр подбирается исходя из специфики данных.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), больше подходит для трендовых трейдеров, так как она уменьшает разрыв между фактической ценой и скользящей средней.
Эта средняя будет скользящей, поскольку период усреднения постоянно меняется, вычитая один уровень и прибавляя другой. Временной ряд – это множество значений X и Y, связанных между собой. Y – характеристика исследуемого явления (цена, например, действующая в определенный период времени), зависимая переменная. С помощью скользящего среднего можно выявить характер изменений значения Y во времени и спрогнозировать данный параметр в будущем. Метод действует тогда, когда для значений четко прослеживается тенденция в динамике.
Виды скользящих средних
Как видите, стоп-лосс выставлен под скользящей средней (обозначен красной пунктирной линией с цифрой 3). А синяя линия с цифрой 2 – это вход в сделку после отбоя от уровня поддержки. Если же, наоборот, ценовой график располагается под MA, идущей вниз, – это указывает на нисходящий (медвежий) тренд. В статье приводится сравнение алгоритмов прогнозирования для решения задачи управления товарными запасами с использованием ошибки прогнозирования RMSE. На текущий момент мы не рекомендуем пользоваться этим методом. Современные торговые платформы позволяют не пользоваться Excel, а также устанавливать дополнительные параметры скользящей средней при расчете.
Центрированная скользящая средняя (Centered Moving Average)
Скользящие средние в группе краткосрочных или быстрых составляют 3, 5, 8, 10, 12 и 15, которые показаны на графике ниже черным цветом. Скользящие средние в медленной группе — 30,35,40,45, 50 и 60, они показаны на графике синим цветом. Данная торговая стратегия использует осциллятор, основанный на трех различных скользящих средних — быстрая EMA(12), медленная EMA (26) и MACD SMA(9). Тут следует отметить, что англоязычная аббревиатура MACD означает Moving Average Convergence Divergence.
Использование метода скользящей средней в прогнозировании
Помимо простой скользящей средней, существует также центрированная и взвешенная скользящая средняя. Скользящая средняя (или скользящее среднее) представляет покер лжецов собой среднее значение за определенное количество последних периодов. Например, 12-месячная скользящая средняя – это среднее за последние 12 месяцев.
В этом случае данные за определенный период используются, чтобы получить среднее арифметическое. Этот способ придает всем ценам закрытия одинаковое значение и поэтому не учитывает потенциальную динамику цены актива. Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной.
Как я писал выше, у простой МА есть существенный недостаток в том, что при расчете она придает одинаковый «удельный вес» цене, независимо от того, как близко или далеко она находится от настоящего момента. Этот недостаток был устранен в данном методе построения скользящей средней. Скользящая средняя – это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени. Скользящая средняя – это трендовый индикатор в чистом виде. С его помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона можно судить о силе тренда.
Лучше на обозначенное число процентов, отрицательный – хуже. Как можно видеть из графика почти во всех случаях алгоритм Forecast NOW! Оказывается значительно лучше (в среднем на 40%), то есть предоставляет более точный прогноз в ~1.5 раза. Суть алгоритма прогнозирования заключается в усреднении значений продаж за определенный период, называемый окном T. Идея алгоритма заключается в том, что в будущем будет продано столько, сколько в среднем было продано в прошлом. Ширина окна T определяет, сколько прошлых периодов будут учитываться при прогнозировании.
Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, индекс рентабельности мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, желательно задавать более продолжительный период.
В общем случае график скользящей средней соотносят с последним значением цены, однако некоторые трейдеры сдвигают его на несколько промежутков вперёд или назад[2]. Для построения и анализа обычно используют любую из общепринятых биржевых цен (открытия, закрытия, максимум, минимум, средняя, средневзвешенная), но обычно используют цену закрытия[1][4]. Скользящее среднее — один из старейших и наиболее распространённый индикатор технического анализа, относящийся к трендовым индикаторам[1]. Для каждой точки данных во временном ряду вычисляется среднее значение, используя окно.
Экспоненциальная средняя придает большее значение последним данным. В нашем случае она по убывающей присуждает значения от последнего бара. В этой статье мы не касались того, как именно торговать по скользящим средним, как искать точки входа и выхода, как фильтровать сигналы. Все эти и многие другие вопросы мы разберем в следующей статье. В основе всех методов лежат одни и те же принципы, отличаются лишь формулы, по которым они рассчитываются. А это пример выставления стоп-ордера для длинной позиции, где MA используется в качестве уровня поддержки.
