В интерфейсе отображаются текущие лимиты, больше которых робот не набирает – Cur. Если при работе у одного или нескольких маркет-мейкеров возникнут ошибки, то вся группа останавливается, заявки снимаются. Создать нового маркет-мэйкера можно по что такое автоматический маркет мейкер схеме, аналогичной схеме создания дельта-хеджера. Единственное отличие заключается в том, что вместо базового актива необходимо указать конкретную серию опционов. Для решения этих задач в OptionWorkshop реализован маркет-мэйкерский блок. Также как и дельта-хеджер, этот автомат привязывается к одной стратегии, то есть все сделки, происходящие по заявкам этого автомата, будут всегда попадать в выбранную стратегию.
Основные понятия и принципы сведения ордеров
Благодаря простоте и удобству DEX на базе автоматизированного маркет-мейкера (AMM) https://www.xcritical.com/ заняли заметную нишу в сфере DeFi. В основе работы такого типа обменника лежит автоматическая оценка стоимости активов на основе математической формулы. Есть грабительские комиссии в 0,3% (Альфа и Тинькофф), которые при неправильном выборе фонда и срока размещения денег, могут утащить в минус. Некоторые брокеры на свои родные фонды отменяют комиссии — Сбер, ВТБ, Тинькофф (TMON не торгуется у родного брокера). Поэтому если купить тот же SBMM у Тинькофф брокера, то доходность снизится до 12,61%.
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5
Можно предположить, что в будущем появится много инновационных решений для AMM. Улучшение функциональности автоматических маркет-мейкеров приведет к снижению комиссий и улучшению ликвидности для всех участников децентрализованных обменов. Это означает, что мы получим около 76 токена Y в обмен на 100 токенов X.
Один ордер может быть мейкером и тейкером
Чем больше ордеров проходит через рынок, тем он ликвиднее. Поэтому для бирж большем приоритете мейкеры – трейдеры, готовых выставить ордер и ждать его исполнения. Мейкер-ордер не исполняется моментально, поэтому работает и в интересах биржи. Торговая площадка получает то, что ей нужно – ликвидность. Проще говоря, Uniswap — децентрализованная биржа, а 1inch — DEX-агрегатор.
Улучшение алгоритмов ценообразования
Для этого создаются пулы ликвидности на DEX-площадках. Процесс предоставления своих токенов в эти пулы инвесторами называется фарминг. И он может приносить пользователям не только прибыль, но и риск потерять деньги. Принцип обмена на разных децентрализованных биржах, таких как Uniswap, SushiSwap и PancakeSwap, схож. Допустим, пользователь хочет обменять ETH на USDT и использует функцию свопа.
Как подключить кошелек к Uniswap?
Есть общие, частные и смарт-пулы, отличающиеся по принципу контроля. Balancer — это и торговая биржа, и инвестиционный фонд. Кроме обмена можно заниматься фармингом, то есть заработком на предоставлении ликвидности, и другими видами инвестиций. Пользователи биржи могут принимать участие в лотереях с ценными призами, есть партнерская программа, торговые состязания.
Как отстейкать токены 1INCH из стейкинга
Для этого проскролим страницу вниз, где отображаются активные ордера. Видим, что отображается дата создания/экспирации ордера, цена и статус. Лимитный или отложенный ордер (Limit) — вид заявок на покупку/продажу криптовалюты, в которых пользователь сам определяет цену (Bid и Ask).
- Это может быть пара токенов ERC-20 стандарта или пара ETH – ERC20.
- Маркет-тейкеры используют ликвидность обменника, чтобы легко и быстро обменивать активы.
- Для этого кликаем по адресу кошелька в правом верхнем углу.
- Централизованные биржи представляют собой традиционные биржи для торговли виртуальными активами, управление которыми осуществляется централизованно, конкретной компанией.
- Вычислим, сколько токенов Y мы получим в обмен(наш ΔY).
Какие кошельки поддерживают токен UNI?
Все остальные стейблкоины могут быть включены в side пул, который содержит низколиквидные и потенциально рисковые токены. Поэтому при какой-либо угрозе стейблкоину из side пула, его использование будет остановлено. Таким образом, основной пул с наибольшей ликвидностью не пострадает. В действительности, это один большой пул ликвидности с кучей активов. За счёт этого снижается ценовое влияние при обмене больших объёмов активов, а также уменьшается проскальзывание.
лучших децентрализованных криптобирж в 2024 году: рейтинг DEX
1inch — это агрегатор децентрализованных бирж (DEXes) с открытым исходным кодом, который подбирает для пользователей наиболее выгодный курс обмена с разных площадок для совершения свопов. Курс криптовалют на разных DEX-биржах в определенные периоды отличается, открывая возможности для межбиржевого арбитража криптовалют. В первых двух версиях Uniswap каждая пара токенов соответствует одному пулу ликвидности.
В системе Globex существуют различные типы алгоритмов для сведения ордеров. Эти алгоритмы реализуют функциональность управления ордерами и гарантируют нам, как участникам рынка, наилучшее возможное исполнение по самой справедливой цене. Несомненно DEX является наиболее верным решением для криптотрейдеров, именно поэтому CEX постепенно начинают внедрять функционал децентрализованных бирж.
Увеличить скорость исполнения ордеров позволяет большое количество пользователей, которые создают ликвидность своими ордерами. Часто на старте запуска такого обменника создается фейковая активность. Это позволяет пользователю быстрее закрывать свои рыночные ордера и чувствовать, что обменник действительно жив и работает в штатном режиме.
Такой подход не только укрепляет децентрализацию, но и стимулирует более активное участие пользователей в жизни платформы. Решение этой проблемы заключается в разработке более сложных алгоритмов, которые могут лучше адаптироваться к рыночной динамике и минимизировать риски для поставщиков ликвидности. Bancor — пионер концепции AMM, который ввел понятие «смарт-токенов», использующих автоматические формулы ценообразования для облегчения торговли токенами без посредников. Bancor разработал систему, которая обеспечивает постоянную ликвидность для токенов на основе собственного резервного баланса, уменьшая тем самым риски для поставщиков ликвидности. Концепция AMM была впервые реализована в таких проектах, как Bancor и Uniswap, которые появились в ответ на проблему недостатка ликвидности в ранних децентрализованных биржах. С тех пор AMM эволюционировали и стали основой для множества DeFi проектов.
Это тип протокола, в котором торговля цифровыми активами осуществляется в автоматическом режиме без каких-либо разрешений, а не традиционным рыночным способом (продавцом и покупателем). Пулы ликвидности дают доступ к большому вознаграждению за принятие высокого риска. Для большинства рынков биржи используют простой и интуитивно понятный алгоритм сведения ордеров, известный как «первым пришел, первым вышел» (FIFO). Например, фьючерсы E-mini S&P500 торгуются в соответствии с “чистой” методологией FIFO. В торговле фьючерсным контрактом на евродоллар используется модифицированный алгоритм Pro Rata. На других рынках, в особенности зарождающихся, может использоваться алгоритм Lead Market Maker (LMM – Leader Market Maker) в попытке способствовать повышению ликвидности.
